Циљ предмета

Временске серије играју важну улогу при посматрању понашања система. На основу анализе временскких серија могу релизовати адекватни модели за предвиђање.Студенти ће бити упознати са методам које се корист при анализи временских серија за различите просесе. Биће упознати за фазама које су неопходне за реализацију модела предвиђања. Посе полагања овог испита студенти ће бити у стању да релизују моделе предвиђања у својој струци.

Исход предмета

Сви студенти треба да знају да изврше идентификацију модела, оцену параметара, проверу модела и предвиђање временских серија.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Модели временских серија. Представљање временских серија. Методе анализе временских серија. Стационарни процеси. Модели АR(p), МА(q), АRМА(p,q). Нестационарни процеси. Модели АRIМА(p,d,q). Сезонски процеси. Модели АR(Ps), МА(Qs), АRМА(P,Q)s и АRIМА(p,d,q)x(P,D,Q)s. Моделирање временских серија (идентификација, естимација, дијагностичка провера). Предвиђање. Спектрална теорија временских серија. Хармонијска анализа и Калманово филтрирање у анализи временских серија.

Практична настава:

Моделирање временских серија (идентификација, естимација, дијагностичка провера). Предвиђање. Хармонијска анализа и Калманово филтрирање у анализи временских серија.

Литература

1. G.P.E. Box and G. M. Jenkin, TIME SERIES ANALYSIS forecasting and control, HOLDEN-DAY, San Frаncisco, 1976.,
2. R.G. Brown, Smoothing, Forecasting and Prediction of Discrete Time, PRENTICE-HALL, London, 1963.,
3. M. Kendall, Time Series, Prevod na ruski jezik, Moskva, 1981.,
4. D. R. Brillinger, Time Series: data analysis and theory, Prevod na ruski jezik, Moskva, 1980.

Број часова активне наставе

Остали часови

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Студијски истраживачки рад:

0

6

Методе извођења наставе

предавања ex-катедра, вежбе, рад у лабораторији.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена:

Завршни испит

Поена:

активност у току наставе

20

писмени испит

25

семинарски радови

20

усмени испит

25

колоквијуми

домаћи задаци

презентација пројекта